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海象新材非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
34.62%
decreased by 0.95%
1周
36.40%
increased by 0.83%
1个月
40.46%
increased by 4.89%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:10
参数估计
2020年10月8日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6206 | 1.18 |
| αARCH | 0.1065 | 2.76*** |
| βGARCH | 0.8156 | 17.20*** |
| γ杠杆 | 0.0105 | 0.11 |
| δ幂 | 1.9503 | 2.80*** |
0.920
持续性8天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6206 | 1.18 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1065 | 2.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8156 | 17.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0105 | 0.11 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9503 | 2.80*** |
持续性:
0.920
半衰期:
8天
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