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海象新材指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
35.43%
decreased by 1.51%
1周
37.17%
increased by 0.23%
1个月
41.52%
increased by 4.58%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:10
参数估计
2020年10月8日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2000 | 2.94*** |
| αARCH | 0.2137 | 3.84*** |
| βGARCH | 0.9075 | 27.74*** |
| γ杠杆 | -0.0288 | -0.67 |
0.908
持续性7天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2000 | 2.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2137 | 3.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9075 | 27.74*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0288 | -0.67 |
持续性:
0.908
半衰期:
7天
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