V-Lab
海象新材GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
33.78%
decreased by 2.22%
1周
35.88%
decreased by 0.12%
1个月
40.89%
increased by 4.89%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:11
参数估计
2020年10月8日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.31，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天v = 4.31 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 9.1559 | 1.34 |
| αARCH | 0.1096 | 2.64*** |
| βGARCH | 0.9329 | 18.83*** |
| ν自由度 | 4.3146 | 1.09 |
0.933
持续性10天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 9.1559 | 1.34 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1096 | 2.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9329 | 18.83*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.3146 | 1.09 |
持续性:
0.933
半衰期:
10天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析