跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

海象新材GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

34.61%

decreased by 0.92%

1周

36.39%

increased by 0.86%

1个月

40.40%

increased by 4.87%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:10

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of 海象新材 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年10月8日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
参数值t统计量
ω常数项0.6509
2.60***
αARCH0.1036
2.40**
βGARCH0.8150
17.21***
γ杠杆0.0030
0.04

0.920

持续性

8天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.6509
2.60***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1036
2.40**
β

GARCH

波动率持续性

0.8150
17.21***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0030
0.04

持续性:

0.920

半衰期:

8天