V-Lab: 美国SPDR金融精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR金融精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:14.46% (-0.09%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:56

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0715	4.08
$α$	0.1228	9.68
$β$	0.8438	59.73
$γ_{1}$	-0.1033	-2.42
$γ_{2}$	0.2365	4.02
$γ_{3}$	-0.2569	-7.58
$γ_{4}$	0.2070	6.16
$γ_{5}$	-0.1221	-3.95
$γ_{6}$	0.0509	2.36

估计样本:
1998年12月21日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测