V-Lab: 美国SPDR金融精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR金融精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年12月24日星期二波动率预测:18.81% (-1.18%)

更新于2024年12月23日星期一 UTC 22:43

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0918	6.46
$α$	0.1178	9.28
$β$	0.8494	57.95
$γ_{1}$	-0.0979	-2.95
$γ_{2}$	0.2268	4.63
$γ_{3}$	-0.2487	-7.64
$γ_{4}$	0.1996	6.06
$γ_{5}$	-0.1129	-3.60
$γ_{6}$	0.0410	1.74

估计样本:
1998年12月22日至2024年12月20日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测