V-Lab: 道富金融精选行业SPDR ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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道富金融精选行业SPDR ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年3月2日星期一波动率预测:24.35% (+1.25%)

更新于2026年2月27日星期五 UTC 23:54

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1649	6.70
$α$	0.1184	9.22
$β$	0.8494	58.78
$γ_{1}$	-0.0701	-2.21
$γ_{2}$	0.1727	3.62
$γ_{3}$	-0.2001	-6.46
$γ_{4}$	0.1698	5.60
$γ_{5}$	-0.1086	-3.90
$γ_{6}$	0.0463	2.25

估计样本:
1998年12月22日至2026年2月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测