V-Lab
美国SPDR金融精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2024年10月1日 星期二波动率预测:12.34% (-0.35%)
更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:52
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.0837 | 6.30 | |
| 0.1179 | 9.38 | |
| 0.8508 | 59.25 | |
| -0.1046 | -3.05 | |
| 0.2395 | 4.75 | |
| -0.2600 | -7.66 | |
| 0.2082 | 6.02 | |
| -0.1219 | -3.80 | |
| 0.0508 | 2.25 |
估计样本:
1998年12月22日至2024年9月27日
1998年12月22日至2024年9月27日