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美国iShares安硕MSCI新兴市场指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.02%
increased by 0.04%
1周
20.14%
increased by 0.16%
1个月
20.53%
increased by 0.55%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:22
参数估计
2003年4月14日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 23个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6467 | 6.28*** |
| αARCH | 0.1014 | 8.68*** |
| βGARCH | 0.8686 | 66.63*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0401 | -3.48*** |
| γ2 | 0.0570 | 3.47*** |
| γ3 | -0.0201 | -2.86*** |
0.970
持续性23天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6467 | 6.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1014 | 8.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8686 | 66.63*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0401 | -3.48*** |
| γ2 | 0.0570 | 3.47*** |
| γ3 | -0.0201 | -2.86*** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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