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iShares安硕半导体ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
36.23%
decreased by 0.50%
1周
36.26%
decreased by 0.47%
1个月
36.34%
decreased by 0.39%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:35
参数估计
2001年7月13日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 38个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6773 | 7.75*** |
| αARCH | 0.0747 | 8.97*** |
| βGARCH | 0.9072 | 92.18*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0155 | 4.95*** |
| γ2 | -0.0193 | -4.83*** |
0.982
持续性38天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6773 | 7.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0747 | 8.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9072 | 92.18*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0155 | 4.95*** |
| γ2 | -0.0193 | -4.83*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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