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iShares安硕半导体ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
34.12%
decreased by 1.30%
1周
34.22%
decreased by 1.20%
1个月
34.60%
decreased by 0.82%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年7月13日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 38个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6727 | 7.75*** |
| αARCH | 0.0742 | 8.95*** |
| βGARCH | 0.9078 | 92.70*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0155 | 4.96*** |
| γ2 | -0.0192 | -4.84*** |
0.982
持续性38天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6727 | 7.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0742 | 8.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9078 | 92.70*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0155 | 4.96*** |
| γ2 | -0.0192 | -4.84*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析