V-Lab
Tradr 2X SNDK Long Daily ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
187.43%
decreased by 1.63%
1周
195.17%
increased by 6.11%
1个月
211.11%
increased by 22.05%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:20
参数估计
2026年1月27日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9411 | 4.22*** |
| αARCH | 0.0984 | 1.63 |
| βGARCH | 0.8019 | 6.72*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2575 | -0.19 |
0.900
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9411 | 4.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0984 | 1.63 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8019 | 6.72*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2575 | -0.19 |
持续性:
0.900
半衰期:
7天
Tradr 2X SNDK Long Daily ETF其他分析
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析