iShares安硕核心标普500指数ET零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
12.06%
decreased by 0.32%
1周
12.28%
decreased by 0.10%
1个月
12.99%
increased by 0.61%
更新于2026年10月24日星期六 UTC 13:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年5月29日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 27个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1303 | 8.29*** |
| αARCH | 0.1218 | 10.43*** |
| βGARCH | 0.8533 | 67.23*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0008 | 1.97** |
0.975
持续性27天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1303 | 8.29*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1218 | 10.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8533 | 67.23*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0008 | 1.97** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析