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iShares安硕核心标普500指数ET零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
10.59%
increased by 0.44%
1周
10.92%
increased by 0.77%
1个月
11.95%
increased by 1.80%
更新于2026年10月3日星期六 UTC 09:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年5月29日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 27个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1307 | 8.28*** |
| αARCH | 0.1219 | 10.43*** |
| βGARCH | 0.8532 | 67.09*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0008 | 1.96** |
0.975
持续性27天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1307 | 8.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1219 | 10.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8532 | 67.09*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0008 | 1.96** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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