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Leverage Shares 2X Long ECHO Daily ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
93.45%
decreased by 0.77%
1周
95.70%
increased by 1.48%
1个月
99.12%
increased by 4.90%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:25
参数估计
2025年12月16日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1836 | 5.18*** |
| αARCH | 0.0505 | 0.57 |
| βGARCH | 0.7837 | 2.67*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.7540 | 0.95 |
0.834
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1836 | 5.18*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0505 | 0.57 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7837 | 2.67*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.7540 | 0.95 |
持续性:
0.834
半衰期:
4天
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