V-Lab: 美国iShares安硕MSCI新加坡指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI新加坡指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:16.44% (-0.45%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:38

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9161	6.12
$α$	0.0943	9.96
$β$	0.8823	80.65
$γ_{1}$	-0.0716	-3.85
$γ_{2}$	0.1080	3.91
$γ_{3}$	-0.0695	-3.52
$γ_{4}$	0.0711	3.53
$γ_{5}$	-0.0528	-3.75

估计样本:
1996年4月1日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测