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美国iShares安硕MSCI新加坡指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
14.46%
increased by 0.26%
1周
14.90%
increased by 0.70%
1个月
16.24%
increased by 2.04%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年4月1日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 22个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8331 | 6.29*** |
| αARCH | 0.1034 | 9.88*** |
| βGARCH | 0.8649 | 71.28*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1182 | -5.72*** |
| γ2 | 0.1883 | 5.79*** |
| γ3 | -0.1312 | -4.51*** |
| γ4 | 0.1086 | 3.83*** |
| γ5 | -0.0571 | -2.44** |
| γ6 | 0.0072 | 0.44 |
0.968
持续性22天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8331 | 6.29*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1034 | 9.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8649 | 71.28*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1182 | -5.72*** |
| γ2 | 0.1883 | 5.79*** |
| γ3 | -0.1312 | -4.51*** |
| γ4 | 0.1086 | 3.83*** |
| γ5 | -0.0571 | -2.44** |
| γ6 | 0.0072 | 0.44 |
持续性:
0.968
半衰期:
22天
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