V-Lab: 美国iShares安硕MSCI新加坡指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI新加坡指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:12.86% (-0.09%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9241	6.10
$α$	0.0947	10.01
$β$	0.8823	80.89
$γ_{1}$	-0.0702	-3.76
$γ_{2}$	0.1051	3.79
$γ_{3}$	-0.0661	-3.35
$γ_{4}$	0.0668	3.31
$γ_{5}$	-0.0492	-3.50

估计样本:
1996年4月1日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测