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美国iShares安硕MSCI新加坡指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.95%
decreased by 0.37%
1周
17.20%
decreased by 0.12%
1个月
17.98%
increased by 0.66%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:26
参数估计
1996年4月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 22个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8322 | 6.23*** |
| αARCH | 0.1034 | 9.90*** |
| βGARCH | 0.8652 | 71.64*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1194 | -5.69*** |
| γ2 | 0.1904 | 5.76*** |
| γ3 | -0.1324 | -4.47*** |
| γ4 | 0.1086 | 3.79*** |
| γ5 | -0.0558 | -2.37** |
| γ6 | 0.0057 | 0.35 |
0.969
持续性22天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8322 | 6.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1034 | 9.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8652 | 71.64*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1194 | -5.69*** |
| γ2 | 0.1904 | 5.76*** |
| γ3 | -0.1324 | -4.47*** |
| γ4 | 0.1086 | 3.79*** |
| γ5 | -0.0558 | -2.37** |
| γ6 | 0.0057 | 0.35 |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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