V-Lab: 美国iShares安硕MSCI新加坡指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI新加坡指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年9月29日星期一波动率预测:13.08% (-0.29%)

更新于2025年9月26日星期五 UTC 22:34

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8206	5.70
$α$	0.1071	9.58
$β$	0.8558	64.12
$γ_{1}$	-0.1092	-1.92
$γ_{2}$	0.0766	0.88
$γ_{3}$	0.1368	2.55
$γ_{4}$	-0.2297	-5.35
$γ_{5}$	0.1965	3.98
$γ_{6}$	-0.0562	-1.03
$γ_{7}$	-0.0331	-0.59
$γ_{8}$	0.0195	0.48

估计样本:
1996年4月1日至2025年9月26日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测