V-Lab: 美国iShares安硕短期国债ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕短期国债ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:0.63% (-0.01%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:27

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.4245	6.19
$α$	0.1005	5.78
$β$	0.8268	30.40
$γ_{1}$	-0.2649	-1.64
$γ_{2}$	0.2420	1.06
$γ_{3}$	0.1819	1.49
$γ_{4}$	-0.0487	-0.38
$γ_{5}$	-0.2201	-1.45
$γ_{6}$	-0.0805	-0.50
$γ_{7}$	0.7228	4.24
$γ_{8}$	-0.8796	-5.88

估计样本:
2007年1月11日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测