V-Lab: 美国iShares安硕短期国债ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕短期国债ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年12月24日星期二波动率预测:1.48% (-0.12%)

更新于2024年12月23日星期一 UTC 22:21

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.4968	6.75
$α$	0.0974	5.86
$β$	0.8405	35.12
$γ_{1}$	-0.1963	-1.59
$γ_{2}$	0.1837	1.00
$γ_{3}$	0.2339	2.19
$γ_{4}$	-0.2590	-2.94
$γ_{5}$	-0.1836	-2.04
$γ_{6}$	0.6487	6.00
$γ_{7}$	-0.6892	-6.26

估计样本:
2007年1月11日至2024年12月20日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测