V-Lab: 美国iShares安硕短期国债ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕短期国债ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年9月29日星期一波动率预测:0.55% (+0.02%)

更新于2025年9月26日星期五 UTC 22:10

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.3699	6.30
$α$	0.1100	5.87
$β$	0.7851	22.49
$γ_{1}$	-0.4231	-2.23
$γ_{2}$	0.5057	1.95
$γ_{3}$	-0.1776	-1.10
$γ_{4}$	0.4547	2.80
$γ_{5}$	-0.4717	-3.07
$γ_{6}$	0.1531	0.88
$γ_{7}$	-0.4607	-2.42
$γ_{8}$	1.1291	6.72
$γ_{9}$	-1.0017	-4.74
$γ_{10}$	0.2055	0.98

估计样本:
2007年1月11日至2025年9月26日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测