V-Lab: 美国iShares安硕短期国债ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕短期国债ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:0.45% (-0.02%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:44

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.4989	6.32
$α$	0.0951	6.17
$β$	0.8518	39.62
$γ_{1}$	-0.2229	-1.63
$γ_{2}$	0.2158	1.06
$γ_{3}$	0.2223	1.95
$γ_{4}$	-0.2379	-2.57
$γ_{5}$	-0.2078	-2.36
$γ_{6}$	0.6220	8.56
$γ_{7}$	-0.6152	-12.11

估计样本:
2007年1月11日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测