V-Lab: 美国iShares安硕短期国债ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕短期国债ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:0.39% (-0.02%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:44

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.4522	6.13
$α$	0.0981	5.98
$β$	0.8317	32.56
$γ_{1}$	-0.2728	-1.65
$γ_{2}$	0.2466	1.06
$γ_{3}$	0.1899	1.52
$γ_{4}$	-0.0560	-0.42
$γ_{5}$	-0.2047	-1.33
$γ_{6}$	-0.1225	-0.80
$γ_{7}$	0.8033	6.18
$γ_{8}$	-1.2420	-6.82

估计样本:
2007年1月11日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测