V-Lab: 美国iShares安硕MSCI墨西哥指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI墨西哥指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:29.76% (-1.19%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:51

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7517	4.88
$α$	0.1048	7.11
$β$	0.8472	48.24
$γ_{1}$	-0.1349	-4.46
$γ_{2}$	0.2076	4.85
$γ_{3}$	-0.1263	-4.58
$γ_{4}$	0.0956	3.87
$γ_{5}$	-0.0628	-2.28
$γ_{6}$	0.0725	1.10

估计样本:
1996年4月1日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测