V-Lab: 美国iShares安硕MSCI墨西哥指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI墨西哥指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:24.17% (+0.41%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7519	4.93
$α$	0.1046	7.09
$β$	0.8466	47.93
$γ_{1}$	-0.1337	-4.50
$γ_{2}$	0.2059	4.89
$γ_{3}$	-0.1254	-4.64
$γ_{4}$	0.0944	3.93
$γ_{5}$	-0.0593	-2.33
$γ_{6}$	0.0596	1.01

估计样本:
1996年4月1日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测