V-Lab: 美国SPDR制造业精选行业指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR制造业精选行业指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:10.38% (-0.42%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:56

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8082	6.45
$α$	0.0938	8.45
$β$	0.8686	56.56
$γ_{1}$	-0.1581	-4.22
$γ_{2}$	0.2791	5.10
$γ_{3}$	-0.2102	-6.30
$γ_{4}$	0.1336	4.22
$γ_{5}$	-0.0322	-0.97
$γ_{6}$	-0.0865	-1.75

估计样本:
1998年12月22日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测