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道富工业精选行业SPDR ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
18.01%
decreased by 0.61%
1周
18.07%
decreased by 0.55%
1个月
18.28%
decreased by 0.34%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:04
参数估计
1998年12月22日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 47个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约47天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为47天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0231 | 4.09*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9196 | 128.19*** |
| γ杠杆 | 0.1313 | 7.18*** |
0.985
持续性47天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0231 | 4.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9196 | 128.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1313 | 7.18*** |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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