V-Lab
美国SPDR制造业精选行业指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年9月29日 星期一波动率预测:11.94% (-0.26%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0234 | 16.31 | |
| 0.0000 | 0.00 | |
| 0.9178 | 497.44 | |
| 0.1347 | 28.82 |
估计样本:
1998年12月22日至2025年9月26日
1998年12月22日至2025年9月26日
新息冲击曲线
波动率预测
ETFs的其他GJR-GARCH模型分析
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0234 | 16.31 | |
| 0.0000 | 0.00 | |
| 0.9178 | 497.44 | |
| 0.1347 | 28.82 |
ETFs的其他GJR-GARCH模型分析