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PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - DecemberGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.80%
decreased by 0.04%
1周
1.88%
increased by 0.04%
1个月
2.11%
increased by 0.27%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2025年12月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0010 | 0.79 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8808 | 9.46*** |
| γ杠杆 | 0.1707 | 1.71* |
0.966
持续性20天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0010 | 0.79 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8808 | 9.46*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1707 | 1.71* |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
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