PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - DecemberGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
1.88%
decreased by 0.05%
1周
1.95%
increased by 0.02%
1个月
2.17%
increased by 0.24%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:22
参数估计
2025年12月2日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0010 | 0.86 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8758 | 10.59*** |
| γ杠杆 | 0.1821 | 1.77* |
0.967
持续性21天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0010 | 0.86 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8758 | 10.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1821 | 1.77* |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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