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美国iShares安硕MSCI巴西指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.97%
increased by 0.01%
1周
24.45%
increased by 0.49%
1个月
26.08%
increased by 2.12%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:23
参数估计
2000年7月14日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加365%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大365%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0934 | 2.98*** |
| αARCH | 0.0219 | 2.36** |
| βGARCH | 0.9181 | 74.51*** |
| γ杠杆 | 0.0798 | 3.16*** |
0.980
持续性34天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0934 | 2.98*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0219 | 2.36** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9181 | 74.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0798 | 3.16*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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