Franklin Ohio Municipal Income ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
5.40%
decreased by 0.21%
1周
5.32%
decreased by 0.29%
1个月
5.07%
decreased by 0.54%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:51
参数估计
2025年11月10日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0025 | 0.59 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9045 | 11.99*** |
| γ杠杆 | 0.1189 | 1.04 |
0.964
持续性19天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0025 | 0.59 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9045 | 11.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1189 | 1.04 |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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