V-Lab
Franklin Ohio Municipal Income ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
8.22%
decreased by 1.50%
1周
8.31%
decreased by 1.41%
1个月
8.33%
decreased by 1.39%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:31
参数估计
2025年11月10日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8978 | 4.46*** |
| αARCH | 0.1203 | 1.70* |
| βGARCH | 0.0796 | 0.13 |
样条系数
K=3
| γ1 | 30.0742 | 2.72*** |
| γ2 | -57.8743 | -3.23*** |
| γ3 | 70.1295 | 3.42*** |
0.200
持续性0天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8978 | 4.46*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1203 | 1.70* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0796 | 0.13 |
样条系数
K=3
| γ1 | 30.0742 | 2.72*** |
| γ2 | -57.8743 | -3.23*** |
| γ3 | 70.1295 | 3.42*** |
持续性:
0.200
半衰期:
0天
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