V-Lab
Franklin Ohio Municipal Income ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.83%
decreased by 3.31%
1周
4.96%
decreased by 4.18%
1个月
4.25%
decreased by 4.89%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:31
参数估计
2025年11月10日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1571 | 1.42 |
| αARCH | 0.1615 | 1.68* |
| βGARCH | 0.5912 | 3.15*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 406.17*** |
| δ幂 | 0.5000 | 1.36 |
0.685
持续性2天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1571 | 1.42 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1615 | 1.68* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5912 | 3.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 406.17*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 1.36 |
持续性:
0.685
半衰期:
2天
Franklin Ohio Municipal Income ETF其他分析
ETFs的其他非对称指数ARCH模型分析