V-Lab
Tradr 2x Long USAR Daily ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
155.79%
decreased by 0.47%
1周
154.86%
decreased by 1.40%
1个月
151.23%
decreased by 5.03%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:22
参数估计
2026年1月13日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 122个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约122天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9943 | 35.36*** |
| γ杠杆 | -0.8225 | 0.00 |
| δ幂 | 1.8884 | 1.68* |
0.994
持续性122天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9943 | 35.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.8225 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 1.8884 | 1.68* |
持续性:
0.994
半衰期:
122天
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