V-Lab
-1x Short VIX Futures ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
55.62%
decreased by 6.01%
1周
57.84%
decreased by 3.79%
1个月
63.38%
increased by 1.75%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:20
参数估计
2022年3月29日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.99 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天δ = 0.99 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3406 | 1.94* |
| αARCH | 0.1368 | 3.41*** |
| βGARCH | 0.8145 | 19.04*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 2.71*** |
| δ幂 | 0.9922 | 3.06*** |
0.923
持续性9天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3406 | 1.94* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1368 | 3.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8145 | 19.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 2.71*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.9922 | 3.06*** |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
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