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Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.45%
decreased by 0.68%
1周
12.55%
decreased by 0.58%
1个月
12.73%
decreased by 0.40%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:21
参数估计
2022年11月28日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0958 | 3.44*** |
| αARCH | 0.0466 | 0.00 |
| βGARCH | 0.7578 | 7.22*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 0.00 |
| δ幂 | 2.0228 | 1.97** |
0.853
持续性4天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0958 | 3.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0466 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7578 | 7.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0228 | 1.97** |
持续性:
0.853
半衰期:
4天
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