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Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.82%
decreased by 0.07%
1周
12.07%
increased by 0.18%
1个月
12.46%
increased by 0.57%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:21
参数估计
2022年11月28日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1069 | 2.23** |
| αARCH | 0.1147 | 1.75* |
| βGARCH | 0.7182 | 6.16*** |
0.833
持续性4天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1069 | 2.23** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1147 | 1.75* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7182 | 6.16*** |
持续性:
0.833
半衰期:
4天
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