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Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
146.30%
decreased by 2.07%
1周
148.68%
increased by 0.31%
1个月
155.76%
increased by 7.39%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:40
参数估计
2026年3月10日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.75 |
| αARCH | 0.0537 | 1.32 |
| βGARCH | 0.9046 | 13.81*** |
0.958
持续性16天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.75 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0537 | 1.32 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9046 | 13.81*** |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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