V-Lab
美国iShares白银信托广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
40.80%
decreased by 1.13%
1周
40.73%
decreased by 1.20%
1个月
40.45%
decreased by 1.48%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:52
参数估计
2006年4月28日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 97个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约97天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0352 | 3.51*** |
| αARCH | 0.0615 | 4.80*** |
| βGARCH | 0.9314 | 76.82*** |
0.993
持续性97天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0352 | 3.51*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0615 | 4.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9314 | 76.82*** |
持续性:
0.993
半衰期:
97天
ETFs的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析