V-Lab
美国iShares白银信托非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
40.05%
decreased by 1.57%
1周
39.90%
decreased by 1.72%
1个月
39.31%
decreased by 2.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:52
参数估计
2006年4月28日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 55个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约55天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为55天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0484 | 3.58*** |
| αARCH | 0.0737 | 6.01*** |
| βGARCH | 0.9138 | 83.36*** |
| γ杠杆 | -0.2829 | -1.56 |
0.988
持续性55天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0484 | 3.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0737 | 6.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9138 | 83.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2829 | -1.56 |
持续性:
0.988
半衰期:
55天
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