V-Lab
WisdomTree 1-3 Year Laddered非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
3.97%
increased by 1.95%
1周
3.23%
increased by 1.21%
1个月
2.22%
increased by 0.20%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2024年3月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0025 | 1.46 |
| αARCH | 0.1091 | 1.12 |
| βGARCH | 0.6296 | 2.72*** |
| γ杠杆 | 0.0305 | 0.51 |
0.739
持续性2天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0025 | 1.46 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1091 | 1.12 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6296 | 2.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0305 | 0.51 |
持续性:
0.739
半衰期:
2天
WisdomTree 1-3 Year Laddered其他分析
ETFs的其他非对称GARCH模型分析