V-Lab
WisdomTree 1-3 Year Laddered非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.55%
decreased by 0.03%
1周
1.57%
decreased by 0.01%
1个月
1.60%
increased by 0.02%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:26
参数估计
2024年3月14日 至 2026年9月11日非流动资产
扩展优化
模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.71 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 2.71 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0002 | 0.38 |
| αARCH | 0.0603 | 1.04 |
| βGARCH | 0.7975 | 8.85*** |
| γ杠杆 | -0.2834 | -1.24 |
| δ幂 | 2.7141 | 2.22** |
0.896
持续性6天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0002 | 0.38 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0603 | 1.04 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7975 | 8.85*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2834 | -1.24 |
δ 幂 变换幂次 | 2.7141 | 2.22** |
持续性:
0.896
半衰期:
6天
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