V-Lab
Grayscale Avalanche Staking ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.02%
increased by 3.73%
1周
22.49%
increased by 3.20%
1个月
21.33%
increased by 2.04%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:25
参数估计
2026年3月12日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 3.00 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 3.00 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2423 | 0.90 |
| αARCH | 0.1087 | 0.68 |
| βGARCH | 0.6793 | 3.21*** |
| γ杠杆 | 0.2380 | 1.04 |
| δ幂 | 3.0000 | 1.18 |
0.882
持续性6天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2423 | 0.90 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1087 | 0.68 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6793 | 3.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2380 | 1.04 |
δ 幂 变换幂次 | 3.0000 | 1.18 |
持续性:
0.882
半衰期:
6天
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