V-Lab
Grayscale Avalanche Staking ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
51.76%
decreased by 3.29%
1周
52.28%
decreased by 2.77%
1个月
52.53%
decreased by 2.52%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:25
参数估计
2026年3月12日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2080 | 0.61 |
| αARCH | 0.2391 | 1.68* |
| βGARCH | 0.4959 | 0.58 |
| γ杠杆 | -0.0130 | -0.07 |
0.496
持续性1天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2080 | 0.61 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2391 | 1.68* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4959 | 0.58 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0130 | -0.07 |
持续性:
0.496
半衰期:
1天
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