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YieldMax MSTR Performance & Income Target 25 ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
60.10%
decreased by 11.08%
1周
62.70%
decreased by 8.48%
1个月
64.49%
decreased by 6.69%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:18
参数估计
2025年11月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加362%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大362%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0672 | 1.34 |
| αARCH | 0.3765 | 2.89*** |
| βGARCH | 0.6220 | 2.36** |
| γ杠杆 | -0.2425 | -2.16** |
0.622
持续性1天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0672 | 1.34 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3765 | 2.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6220 | 2.36** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2425 | -2.16** |
持续性:
0.622
半衰期:
1天
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