V-Lab
YieldMax MSTR Performance & Income Target 25 ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
59.10%
decreased by 11.40%
1周
67.22%
decreased by 3.28%
1个月
70.47%
decreased by 0.03%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:18
参数估计
2025年11月18日 至 2026年9月11日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 2.35），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 9.1903 | 4.59*** |
| αARCH | 0.2975 | 3.58*** |
| βGARCH | 0.1680 | 2.85*** |
| γ杠杆 | 2.3550 | 2.66*** |
0.465
持续性1天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 9.1903 | 4.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2975 | 3.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1680 | 2.85*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 2.3550 | 2.66*** |
持续性:
0.465
半衰期:
1天
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