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YieldMax MSTR Performance & Income Target 25 ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
60.09%
decreased by 6.73%
1周
65.74%
decreased by 1.08%
1个月
71.92%
increased by 5.10%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:18
参数估计
2025年11月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0812 | 3.85*** |
| αARCH | 0.2620 | 2.71*** |
| βGARCH | 0.5128 | 2.47** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1501 | 0.21 |
0.775
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0812 | 3.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2620 | 2.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5128 | 2.47** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1501 | 0.21 |
持续性:
0.775
半衰期:
3天
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