V-Lab
YieldMax MSTR Performance & Income Target 25 ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
45.97%
increased by 13.18%
1周
45.72%
increased by 12.93%
1个月
45.41%
increased by 12.62%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:18
参数估计
2025年11月18日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.48 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天δ = 1.48 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.74 |
| αARCH | 0.2692 | 1.87* |
| βGARCH | 0.5567 | 2.82*** |
| γ杠杆 | -0.1025 | -0.52 |
| δ幂 | 1.4810 | 1.40 |
0.788
持续性3天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.74 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2692 | 1.87* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5567 | 2.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1025 | -0.52 |
δ 幂 变换幂次 | 1.4810 | 1.40 |
持续性:
0.788
半衰期:
3天
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