V-Lab
MD Sass Concentrated Value ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.25%
increased by 0.07%
1周
7.55%
increased by 3.37%
1个月
14.98%
increased by 10.80%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:37
参数估计
2026年3月4日 至 2026年9月11日非流动资产
模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 3986233个交易日（约15818.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约3986233天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0804 | 0.56 |
| αARCH | 0.9843 | 2.09** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | 0.2589 | 1.53 |
| δ幂 | 1.8892 | 1.33 |
1.000
持续性3986233天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0804 | 0.56 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.9843 | 2.09** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2589 | 1.53 |
δ 幂 变换幂次 | 1.8892 | 1.33 |
持续性:
1.000
半衰期:
3986233天
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