V-Lab
MD Sass Concentrated Value ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.28%
increased by 0.05%
1周
7.35%
increased by 3.12%
1个月
14.04%
increased by 9.81%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:37
参数估计
2026年3月4日 至 2026年9月11日非流动资产
模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0710 | 3.54*** |
| αARCH | 0.5314 | 1.33 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | 0.9371 | 1.16 |
1.000
持续性-
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0710 | 3.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5314 | 1.33 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.9371 | 1.16 |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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