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Calamos Autocallable Income ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.19%
decreased by 0.26%
1周
5.43%
decreased by 0.02%
1个月
5.62%
increased by 0.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:13
参数估计
2025年6月25日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0407 | 1.57 |
| αARCH | 0.0461 | 0.70 |
| βGARCH | 0.5482 | 2.77*** |
| γ杠杆 | 0.1788 | 0.99 |
0.684
持续性2天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0407 | 1.57 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0461 | 0.70 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5482 | 2.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1788 | 0.99 |
持续性:
0.684
半衰期:
2天
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