V-Lab
Calamos Autocallable Income ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.98%
decreased by 0.12%
1周
5.43%
increased by 0.33%
1个月
5.67%
increased by 0.57%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:13
参数估计
2025年6月25日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0555 | 1.46 |
| αARCH | 0.2462 | 1.16 |
| βGARCH | 0.3321 | 1.49 |
0.578
持续性1天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0555 | 1.46 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2462 | 1.16 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3321 | 1.49 |
持续性:
0.578
半衰期:
1天
Calamos Autocallable Income ETF其他分析
ETFs的其他乘法误差模型分析