V-Lab
Calamos Autocallable Income ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.04%
increased by 0.13%
1周
11.90%
decreased by 0.01%
1个月
11.87%
decreased by 0.04%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:13
参数估计
2025年6月25日 至 2026年9月11日σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5459 | 0.50 |
| αARCH | 0.0228 | 0.41 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
0.023
持续性0天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5459 | 0.50 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0228 | 0.41 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.023
半衰期:
0天
Calamos Autocallable Income ETF其他分析
ETFs的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析