V-Lab
iShares Bitcoin Trust ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
43.23%
decreased by 1.49%
1周
43.85%
decreased by 0.87%
1个月
45.69%
increased by 0.97%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:42
参数估计
2024年1月15日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4185 | 1.45 |
| αARCH | 0.0773 | 2.35** |
| βGARCH | 0.8813 | 15.50*** |
0.959
持续性16天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4185 | 1.45 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0773 | 2.35** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8813 | 15.50*** |
持续性:
0.959
半衰期:
16天
iShares Bitcoin Trust ETF其他分析
ETFs的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析