V-Lab
iShares Bitcoin Trust ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
39.79%
increased by 4.17%
1周
36.56%
increased by 0.94%
1个月
30.45%
decreased by 5.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:42
参数估计
2024年1月15日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1364 | 1.94* |
| αARCH | 0.2167 | 5.62*** |
| βGARCH | 0.7124 | 14.17*** |
| γ杠杆 | 0.1574 | 1.95* |
| δ幂 | 0.5000 | 0.94 |
0.890
持续性6天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1364 | 1.94* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2167 | 5.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7124 | 14.17*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1574 | 1.95* |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 0.94 |
持续性:
0.890
半衰期:
6天
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