V-Lab
Strive 500 ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.32%
decreased by 0.99%
1周
9.74%
decreased by 0.57%
1个月
10.49%
increased by 0.18%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:38
参数估计
2022年9月16日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加95%。 波动率幂次 δ = 0.88 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大95%δ = 0.88 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1030 | 4.32*** |
| αARCH | 0.2285 | 4.69*** |
| βGARCH | 0.6776 | 12.72*** |
| γ杠杆 | 0.3610 | 2.77*** |
| δ幂 | 0.8829 | 3.52*** |
0.858
持续性5天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1030 | 4.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2285 | 4.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6776 | 12.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3610 | 2.77*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.8829 | 3.52*** |
持续性:
0.858
半衰期:
5天
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