V-Lab
Strive 500 ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.10%
decreased by 0.15%
1周
10.33%
increased by 1.08%
1个月
12.55%
increased by 3.30%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:38
参数估计
2022年9月16日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0873 | 1.25 |
| αARCH | 0.2765 | 3.09*** |
| βGARCH | 0.6184 | 12.72*** |
0.895
持续性6天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0873 | 1.25 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2765 | 3.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6184 | 12.72*** |
持续性:
0.895
半衰期:
6天
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