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安硕核心标普美国成长型ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
10.40%
decreased by 0.53%
1周
10.75%
decreased by 0.18%
1个月
12.02%
increased by 1.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2000年7月28日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 175个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约175天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0164 | 1.28 |
| αARCH | 0.1729 | 8.87*** |
| βGARCH | 0.8232 | 34.26*** |
0.996
持续性175天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0164 | 1.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1729 | 8.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8232 | 34.26*** |
持续性:
0.996
半衰期:
175天
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