BetaPro纳斯达克100两倍每日看多增强ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
53.69%
increased by 7.26%
1周
53.07%
increased by 6.64%
1个月
51.07%
increased by 4.64%
更新于2026年10月17日星期六 UTC 09:12
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年6月18日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3093 | 2.71*** |
| αARCH | 0.2662 | 8.82*** |
| βGARCH | 0.6947 | 31.12*** |
0.961
持续性17天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3093 | 2.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2662 | 8.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6947 | 31.12*** |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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