V-Lab
SPDR黄金信托乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.86%
decreased by 0.19%
1周
24.75%
decreased by 0.30%
1个月
24.36%
decreased by 0.69%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:28
参数估计
2004年11月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 68个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约68天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为68天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0144 | 1.44 |
| αARCH | 0.1022 | 7.44*** |
| βGARCH | 0.8877 | 80.40*** |
0.990
持续性68天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0144 | 1.44 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1022 | 7.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8877 | 80.40*** |
持续性:
0.990
半衰期:
68天
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