V-Lab
SPDR黄金信托指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
25.71%
decreased by 0.81%
1周
25.59%
decreased by 0.93%
1个月
25.14%
decreased by 1.38%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:28
参数估计
2004年11月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 51个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约51天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为51天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0082 | 2.08** |
| αARCH | 0.1423 | 4.39*** |
| βGARCH | 0.9864 | 227.70*** |
| γ杠杆 | 0.0157 | 0.63 |
0.986
持续性51天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0082 | 2.08** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1423 | 4.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9864 | 227.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0157 | 0.63 |
持续性:
0.986
半衰期:
51天
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