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Ishares Investment Grade Cor指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
10.66%
decreased by 3.05%
1周
9.15%
decreased by 4.56%
1个月
6.88%
decreased by 6.83%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:13
参数估计
2022年8月19日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.2816 | -4.88*** |
| αARCH | 0.4100 | 5.65*** |
| βGARCH | 0.8793 | 38.38*** |
| γ杠杆 | -0.2830 | -4.18*** |
0.879
持续性5天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.2816 | -4.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4100 | 5.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8793 | 38.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2830 | -4.18*** |
持续性:
0.879
半衰期:
5天
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